Что такое RSI и как его использовать

RSI или индекс относительной силы – это математический индикатор отражающий магнитуду недавних изменений в рыночной цене для оценки перекупленности или перепроданности того или иного актива. Индикатор ходит меж двух экстремумов 0 и 100. Рост индикатора, простыми словами, означает что в последнее время положительных изменений в цене было больше, чем отрицательных, и, наоборот.

Что нужно знать о RSI?:

• Значения индикатора на уровне 70 или выше указывают на то, что ценная бумага становится перекупленной или переоцененной. Значения на уровне 30 или ниже указывает на состояние перепроданности или недооценки.
• Значение индикатора выше 50, но ниже 70 говорит о том, что по тому или иному активу «бычий» рынок. Соответственно, нахождение индикатора на отметках ниже 50, но выше 30 говорит о преобладании «медвежьего» рынка.

Какие сигналы дает RSI?:

• Движение индикатора можно анализировать также, как и график движения цены, строя трендовые линии, линии поддержки и сопротивления. Кроме того, на графике RSI часто встречаются паттерны, «голова-плечи» (см. рисунок ниже), «треугольники», «двойное дно», «округляющееся дно» и др. Соответственно, формирования паттернов могут стать сигналом к росту или падению котировок.

• Часто в торговле по RSI используется сигнал RSI swing, имеющий соответственно «бычью» и «медвежью» формацию. «Бычья» состоит из следующих частей (см. рисунок ниже): 1) падение RSI в зону перепроданности (ниже 30); 2) возврат индикатора выше, пересекая отметку 30; 3) обратное снижение RSI без пересечения отметки 30, и; 4) возврат к росту с преодолением (пробоем) последнего максимального значения. «Медвежий» RSI swing это зеркальное отражение «бычьего», соответственно с движение у отметки 70.

• Еще одним распространенным сигналом RSI являются дивергенция. Различают «бычью» и «медвежью» дивергенцию. «Бычья» дивергенция возникает, когда RSI дает значения перепроданности, за которыми следует более высокий минимум, который соответствует соответственно более низким минимумам рыночной цены. Это указывает на повышение «бычьего» импульса, и прорыв выше территории перепроданности может быть использован для открытия новой длинной позиции (см. рисунок ниже).

Медвежья дивергенция возникает, когда RSI создает значение перекупленности, за которым следует более низкий максимум, который соответствует соответствующим более высоким максимумам цены.

Таким образом, в силу своей простоты и способности давать опережающие сигналы, индекс RSI является широко применяемым трейдерами и инвесторами инструментом для определения оптимальной точки входа в рынок.